Báo Cáo Điều Hành - Q4/2023

Tỷ lệ Nợ xấu (NPL) gia tăng đột biến, nguyên nhân chính xuất phát từ phân khúc Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME).

  • NPL tổng thể tăng 0.8% trong quý vừa qua, vượt ngưỡng an toàn mục tiêu.
  • SME đóng góp tới 65% vào tổng lượng nợ xấu phát sinh mới trong 6 tháng gần nhất.

Tỷ lệ Nợ xấu (NPL)

4.2% +0.8%

Mục tiêu: < 3.5%

Tăng trưởng Tín dụng

8.5% +1.2%

Mục tiêu: 8.0%

Tỷ lệ Vỡ nợ (Default Rate)

2.8% +0.5%

Mục tiêu: < 2.0%

Tỷ trọng vốn SME

35.0% -0.2%

Mục tiêu: 30% - 40%

Xu hướng: NPL bắt đầu tăng mạnh từ Q3, phá vỡ xu hướng ổn định trước đó

Tỷ lệ Nợ xấu toàn hàng (%) qua các tháng trong năm 2023

Động lực 1: Ngành Bán lẻ & Sản xuất dẫn đầu rủi ro

Phân bổ dư nợ xấu mới (Tỷ VND) theo nhóm ngành

Động lực 2: Khu vực Phía Nam (M&N) chịu ảnh hưởng nặng nhất

Cơ cấu NPL (%) phân theo Khu vực và Phân khúc

Nguyên nhân gốc rễ: Chuẩn tín dụng lỏng lẻo cho nhóm SME điểm thấp

Tương quan giữa Điểm tín dụng (Credit Score) và Tỷ lệ vỡ nợ theo khách hàng SME

Hành động Đề xuất

Cấp bách (Quick Win)

Tạm dừng giải ngân mới cho nhóm SME ngành Bán lẻ có điểm tín dụng < 600.

Tác động cao (High Impact)

Thắt chặt tỷ lệ LTV (Loan-to-Value) khu vực Miền Nam giảm xuống mức tối đa 65%.

Dài hạn (Long-term)

Tái cấu trúc và huấn luyện lại mô hình AI chấm điểm tín dụng, bổ sung biến số vĩ mô ngành.